风险溢价动态特性的机制转换现象基于SHIBOR市场的期限结构研究

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风险溢价动态特性的机制转换现象-基于SHIBOR市场的期限结构研究，杨宝臣，苏云鹏，针对SHIBOR利率动态特性中存在的机制转换及波动聚集现象，分别将机制转换和GARCH效应引入CIR模型，构建了带制度转换的CIR模型（RSCIR）�