基于机制转换的SHIBOR市场利率研究

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基于机制转换的SHIBOR市场利率研究,柳向东,陈艳,本文利用2006年10月8日至2013年3月29日间每周三的月度上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)数据,采用极大似然估计技术分别估计固定波动率�

基于机制转换的SHIBOR市场利率研究

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