论文研究 GlueVaR失真风险措施下的最优对等再保险
本文研究了通过一般风险度量(即GlueVaR失真风险度量)来度量风险时的最佳互惠再保险策略,可以将其表示为两个风险尾值(TVaR)和一个风险值(VaR)的线性组合)风险衡量。 当我们考虑对等再保险时,三种风险度量的线性组合可能很难处理。 为了克服困难,我们给出了一种新形式的GlueVaR失真风险度量。 本文不仅得出保证边际补偿函数(MIF)最优的必要和充分条件,而且获得了最优再保险设计的明确解决方案。 这种方法易于理解,可以简化计算。 为了进一步说明我们的结果的适用性,我们给出一个数值示例。
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