论文研究 GlueVaR失真风险措施下的最优对等再保险

本文研究了通过一般风险度量（即GlueVaR失真风险度量）来度量风险时的最佳互惠再保险策略，可以将其表示为两个风险尾值（TVaR）和一个风险值（VaR）的线性组合）风险衡量。 当我们考虑对等再保险时，三种风险度量的线性组合可能很难处理。 为了克服困难，我们给出了一种新形式的GlueVaR失真风险度量。 本文不仅得出保证边际补偿函数（MIF）最优的必要和充分条件，而且获得了最优再保险设计的明确解决方案。 这种方法易于理解，可以简化计算。 为了进一步说明我们的结果的适用性，我们给出一个数值示例。