论文研究随机框架下保险基金的最优投资与风险控制策略

上传：xiaoblog54616 浏览： 14 推荐： 0 文件：PDF 大小：1.33MB 上传时间：2020-07-16 09:19:20 版权申诉

本文针对目标为优化投资和风险控制策略的保险公司，在船体和白色随机波动率（SV）模型下考虑了最佳投资和风险控制问题。假定保险人的剩余过程跟随布朗运动而漂移。保险公司可以对金融市场进行投资，该金融市场包括价格过程满足Hull-White SV模型的无风险和高风险资产。通过应用随机动态规划方法，我们得出了最优策略和价值函数的闭式表达式。我们发现在赫尔和怀特模型下，利率和风险规避参数都影响最优策略。此外，我们提供了一个数值示例来说明该模型的经济意义。

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