论文研究带有风险规避的证券投资最优策略.pdf
论文研究-带有风险规避的证券投资最优策略.pdf,
运用随机最优控制理论,建立了带有风险规避的证券投资最优策略问题的数学模型;然后,给出了值函数和风险规避系数的定义,并通过对值函数进行非线性变换,证明了变换后的值函数满足带有风险规避系数的HJB偏微分方程,特别当风险规避系数无限大时,给出了证券投资最优策略;最后给出了一个算例.
用户评论
相关推荐
论文研究带有通胀风险的退休后期最优投资管理.pdf
论文研究-带有通胀风险的退休后期最优投资管理.pdf, 考虑通货膨胀的影响，研究了一个确定缴费养老计划退休后期最优投资决策
PDF
0B
2020-04-12 02:18
论文研究信用债券的最优投资策略.pdf
论文研究-信用债券的最优投资策略.pdf, 研究了一个代表性投资者投资于信用债券、股票以及银行存款的最优配置问题.利用简约
PDF
0B
2020-05-10 16:48
论文研究风险规避双边道德风险与风险投资的融资结构.pdf
论文研究-风险规避、双边道德风险与风险投资的融资结构.pdf, 考察了双边道德风险情况下创业者风险规避的风险投资模型.首先应用变分法求得最优融资结构具有非线性形式. 其次,给定三段线性融资结构, 应
PDF
1.96MB
2020-07-17 10:58
论文研究随机最优证券投资组合模型.pdf
论文研究-随机最优证券投资组合模型.pdf, 讨论了当投资的预期收益率和风险损失率为随机变量时,证券投资组合模型的优化问
PDF
0B
2020-05-22 23:41
论文研究两种带有能力Capacity约束的报童风险模型最优策略.pdf
论文研究-两种带有能力（Capacity）约束的报童风险模型最优策略.pdf,
PDF
212KB
2020-07-16 15:53
论文研究金融风险的持续性及其规避策略.pdf
论文研究-金融风险的持续性及其规避策略.pdf, 从动态角度研究金融风险问题.金融时间序列波动持续性反映金融风险的相关性.
unkonw
0B
2020-03-05 20:56
论文研究随机框架下保险基金的最优投资与风险控制策略
本文针对目标为优化投资和风险控制策略的保险公司，在船体和白色随机波动率（SV）模型下考虑了最佳投资和风险控制问题。 假定保险人的剩余过程跟随布朗运动而漂移。 保险公司可以对金融市场进行投资，该金融市场
PDF
1.33MB
2020-07-16 09:19
论文研究基于风险的劣化系统最优检测策略.pdf
论文研究-基于风险的劣化系统最优检测策略.pdf, 建立基于Gamma过程的退化模型, 在此基础上研究劣化系统的最优检测策略.提出一类基于风险的最优检测模型, 该模型以风险为优化目标,将系统检修或故
PDF
1003KB
2020-07-19 17:28
论文研究带有免费送货选择的最优订货策略.pdf
论文研究-带有免费送货选择的最优订货策略.pdf, 有条件的免费送货已成为最有效的营销手段之一,越来越多的公司尤其是电子商务公司开始向一次订购量超过最小免费送货量的买家提供免费送货服务.研究了当供应
PDF
654KB
2020-07-16 15:53
论文研究带有随机收入与时变风险厌恶系数的最优投资消费问题.pdf
论文研究-带有随机收入与时变风险厌恶系数的最优投资-消费问题.pdf, 本文考虑具有随机收入与时变相对风险厌恶系数的消费者
unkonw
0B
2020-03-07 01:09
论文研究_带有随机收入与时变风险厌恶系数的最优投资_消费问题.pdf
论文研究-带有随机收入与时变风险厌恶系数的最优投资-消费问题.pdf, 本文考虑具有随机收入与时变相对风险厌恶系数的消费者的最优投资-消费问题.假定消费者参与工作获得工资，进行消费并将财富投资到一个
PDF
1010KB
2020-07-16 04:58
论文研究有关风险测度及组合证券投资模型研究.pdf
论文研究-有关风险测度及组合证券投资模型研究.pdf, Markowitz以证券收益率的方差作为投资风险的测度建立了组合
PDF
0B
2020-06-08 14:19
风险规避的非公平规避经理人最优报酬契约实验研究
风险规避的非公平规避经理人最优报酬契约实验研究，徐江南，黄健柏，已有的研究将非公平规避因子引入传统的委托-代理模型，推理分析了模型的均衡解。然而一项未被实验验证的理论是不完整的，本文运�
PDF
0B
2020-03-11 01:48
论文研究风险规避假定下对回购策略以及期权策略的不同影响.pdf
论文研究-风险规避假定下对回购策略以及期权策略的不同影响.pdf, 为了发现风险规避对不同协调合约的影响,在设计效用函数时
unkonw
0B
2020-04-16 15:01
论文研究带交易费用的泛证券组合投资策略.pdf
论文研究-带交易费用的泛证券组合投资策略.pdf, 研究带交易费用的泛证券组合投资策略,得到一些有趣的结论,为实际应用泛证券组合投资策略提供了一个初步的理论框架.
PDF
0B
2020-01-03 07:52