委托代理框架下实物期权最优投资策略研究

阶段性投资最优规模问题的实物期权方法

提出一种两阶段投资最优规模的实物期权方法。借助随机过程刻画 3 种典型投资风格下的决 策触发时间以及决策所依赖的执行概率, 利用扩张型实物期权估算或有投资决策的柔性价值, 建立项目 综合价值函数模型,

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2021-02-24 04:48

考虑信用融资的期权和实物产品最优组合采购策略

分析由零售商和银行组成的供应链系统, 在零售商面临资金约束的条件下, 通过引入期权采购和信用融资的组合方式, 实现企业的资金风险降低和运作效率提升. 通过建立博弈模型分析得出零售商的最优实物产品采购量

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2021-01-16 21:28

论文研究随机框架下保险基金的最优投资与风险控制策略

本文针对目标为优化投资和风险控制策略的保险公司，在船体和白色随机波动率（SV）模型下考虑了最佳投资和风险控制问题。 假定保险人的剩余过程跟随布朗运动而漂移。 保险公司可以对金融市场进行投资，该金融市场

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2020-07-16 09:19

基于实物期权的高速公路项目投资决策研究

基于实物期权的高速公路项目投资决策研究，刘继才，雷晓莹，目前我国高速公路正在迅速发展中，对我国经济发展起到了巨大作用。但是，由于投资大、投资周期长和不确定性多等特点，对其投资更

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2020-07-20 18:59

基于实物期权的技术创新非效率投资行为研究

基于实物期权的技术创新非效率投资行为研究,李强,曾勇,同时考虑市场和技术两类不确定性,本文构建了股东和债权人代理冲突条件下考察同时“投资不足”和“过度投资”两种非效率投资行为

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2020-08-14 18:23

实物期权估值

最小二乘法蒙特卡洛模拟

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2018-12-28 17:53

论文研究基于实物期权理论的RFID技术投资评价方法.pdf

论文研究-基于实物期权理论的RFID技术投资评价方法.pdf,  RFID技术和以此为基础的"物联网"已经成为业界和理论界

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2020-06-18 20:28

期权投资策略展望：回顾与展望

这份由国信期货撰写的报告深入探讨了期权投资策略。报告首先回顾了近期期权市场的发展, 指出其活跃度和重要性都在不断提升。接着，报告分析了多种期权投资策略，并展望了未来市场趋势，为投资者提供了多维度的参考

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2024-05-13 09:59

论文研究基于实物期权的技术创新非效率投资行为.pdf

论文研究-基于实物期权的技术创新非效率投资行为.pdf,  考虑市场和技术两类不确定性，构建了同时考察股东和债权人代理冲突条件下"投资足"和"过度投资''两种非效率投资行

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2020-07-16 05:16

论文研究信用债券的最优投资策略.pdf

论文研究-信用债券的最优投资策略.pdf,  研究了一个代表性投资者投资于信用债券、股票以及银行存款的最优配置问题.利用简约

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2020-05-10 16:48

论文研究期权工具存在下的最优混合采购策略研究.pdf

原材料价格与需求不确定下，研究制造商混合期权合约、长期合约、现货采购的最优采购策略。利用期望效用模型建立了一个风险规避制造商的决策模型，并得到效用函数为二次效用函数下制造商的最优采购策略。研究结果表明

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2020-07-16 21:25

实物期权的煤炭资源勘查投资项目评估模型

煤炭资源勘查是煤炭资源开发的重要前提,具有投资大、不可逆、周期长和风险大的特点。由于传统净现值法的固有缺陷,不能有效处理煤炭资源勘查投资面临的不确定性因素,进而不能合理地评估煤炭资源勘查投资项目价值。

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2020-07-23 17:37

高速公路项目的实物期权研究

高速公路项目的实物期权研究，朱聪，苏敬勤，传统的高速公路项目投资决策并没有考虑项目未来现金流的不确定性和管理过程中的灵活性。本文构建了两种高速公路实物期权模型，并

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2020-07-20 18:59

论文研究控股股东代理对负债代理成本的影响基于实物期权的分析.pdf

论文研究-控股股东代理对负债代理成本的影响——基于实物期权的分析.pdf,

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2020-04-23 13:43

论文研究基于随机利率投资策略的看涨期权定价

本文基于线性投资策略对看涨期权价格进行了评估，以期在利率为随机的情况下主动对冲风险。 Vasicek模型用于描述利率结构。 讨论了与任何可达成的或有债权相关的独特无套利价格的数学特征。 选择适当的数字

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2020-07-17 04:57