论文研究 依存关系的基于索赔额的摄动风险模型
在本文中,我们关注具有依赖关系的摄动风险模型,并从两个方面考虑相关性。 一方面,我们使用copula函数对索赔大小和索赔间隔时间的结构进行建模,另一方面,我们根据随机阈值确定溢价大鼠的变化。 最后,我们获得了新风险模型的Gerber-Shiu函数的积分微分方程及其Laplace变换。
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