四因子月度数据(市场溢酬因子、市值因子、账面市值比因子、动量因子)(1992 2017年 .xlsx
本表以Fama-French三因子资产定价模型为依据,提供市场溢酬因子(Rm-Rf),市值因子(SMB)和账面市值比因子(HML)的月序列数据。 表中计算所用的无风险收益数据选择标准为:开始--2002年8月6日用三个月期定期银行存款利率; 2002年8月7日--2006年10月7日用三个月期中央银行票据的票面利率; 2006年10月8日--当前,用上海银行间3个月同业拆放利率。 三因子数据包括: 市场溢酬因子__流通市值加权 Rm-Rf 市值因子__流通市值加权 SMB 账面市值比因子__流通市值加权 HML 市场溢酬因子__总市值加权 Rm-Rf 市值因子__总市值加权 SMB 账面
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