大规模信用违约互换的条件蒙特卡罗模拟定价

上传：sxbin52634 浏览： 20 推荐： 0 文件：PDF 大小：240KB 上传时间：2020-08-19 06:16:38 版权申诉

大规模信用违约互换的条件蒙特卡罗模拟定价,何旭彪,邓洋,Copula函数和蒙特卡洛模拟被广泛用于信用衍生产品的定价。对于大规模资产组合的信用衍生产品,违约事件的模拟效率问题尤为突出。Jos