论文研究雾霾指数期权合约设计及蒙特卡罗模拟定价.pdf

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论文研究-雾霾指数期权合约设计及蒙特卡罗模拟定价.pdf, 雾霾天气对社会经济、企业经营、国民健康造成损失.不同于传统的实体经济方式如汽车限行、工厂减排等控制雾霾，本文设计以PM2.5浓度指数为标的的雾霾期权合约，利用虚拟经济手段对冲雾霾风险.文章选取北京市2012年10月9日至2015年7月17日PM2.5浓度日数据建立Ornstein-Uhlenbeck（O-U）模型描述数据的季节性趋