论文研究风险价值的完全参数方法及其在金融市场风险管理中的应用.pdf

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论文研究-风险价值的完全参数方法及其在金融市场风险管理中的应用.pdf, 风险价值模型 ( Value-at-Risk)是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型 .本文提出了计算风险价值的一种新方法——完全参数方法 ,它本质上是参数方法和极值理论的结合运用 ,在证券市场上的实证研究表明该方法优于目前流行的 Risk Metrics这种参数方法.

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