广发证券_20170330_广发证券多因子Alpha系列报告之三十:个股配对思想在因子策略中的应用.pdf
股票收益率在长期存在反转的趋势, 即在过去收益率低(高)的股票在 未来有着较好(差)的市场表现,常见的反转因子有“N 月股价反转”“最高价 长度”“容量比”等,反转因子的策略在历史上都有较好的表现。
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