RSRS斜率量化策略源码.py

跨品种套利量化策略源码.py

跨品种价差套利原理,通俗地讲，就是两个合约相关性很好，突然市场出了一个bug，破坏了两个合约之间的平衡状态，进场套利；等待市场回复，平仓出场。即均值回复思想。

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2020-07-17 18:51

海龟量化策略.py代码

海龟量化策略.py 代码

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2021-04-29 18:32

量化策略源码.量化策略源码

量化策略源码 Init_StockALL_Sp.py —— 【数据采集】利用tushare接口将日线行情存储到本地数据库。 DC.py —— 【数据预处理】将本地存储的日基础行情整合成一份训练集。 S

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2021-01-27 17:30

KDJ中J值量化策略源码.py

KDJ J value quantification strategy source code.py

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2019-06-22 08:47

基于RSRS指标的标准分策略源码

Standard sub-strategy source code based on RSRS indicator

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2019-06-26 10:17

经典量化策略Dual Thrust期货.py

Dual Thrust是一个趋势跟踪系统,由Michael Chalek在20世纪80年代开发,曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。本策略回测收益率24.14%,最大回撤20.65

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2020-08-08 07:44

布林线均值回归量化交易策略.py

本策略交易逻辑:当价格触及布林线上轨的时候进行卖出,当触及下轨的时候,进行买入。回测收益率99.77%,最大回撤:32.04%,夏普比率:0.43

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2020-08-20 03:32

GARP量化投资策略源码

GARP策略是同时考量价值因素与成长因素的一种混合型投资策略，试图寻找某种程度上被市场低估的股票，同时又有较强的持续稳定增长的潜力股。一方面利用股票的成长属性分享高成长收益机会；另一方面，利用价值型投

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2019-07-30 04:55

KD指标量化策略源码

KD指标全称KDJ指标，中文名称是随机震荡指数，英文名称是Stochasticsoscillator是技术分析指标的一种。的主要理论依据是：当价格上涨时，收盘价倾向于接近当日价格区间的上端；相反，在下

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2020-05-12 22:35

量化投资策略

量化投资策略，ht_trendline，kama，r-breaker仅供参考， 不对投资结果负责

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2019-02-16 22:53

量化策略代码

99个量化策略，含源代码，分析给喜欢量化交易的朋友。

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2020-05-12 22:35

指数增强策略源码.py

指数增强策略并不是被动的跟踪某个指数波动,而是采用量化增强模型,利用多因子alpha模型预测股票超额回报,同时力求进行有效的风险控制、降低交易成本、优化投资组合。指数增强策略不会对跟踪标的成分股进行完

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2021-02-23 21:09

跨期套利策略源码.py

跨期套利是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利（bull spread）和熊市套利（bear spread）两种形式。例如在进行金属牛市套利时，交

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2020-07-17 18:51

量化CTP多策略

CTP策略实现

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2020-06-01 15:09

地球轨道斜率理论值计算代码.py

沉积地质学中,利用米兰科维奇理论可识别旋回、划分层序,该代码脚本用于前期目前周期地球轨道斜率理论值的计算。

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2021-04-23 16:05