跨品种套利量化策略源码.py

上传:ld68241 浏览: 25 推荐: 0 文件:PY 大小:5.09KB 上传时间:2020-07-17 18:51:09 版权申诉
跨品种价差套利原理,通俗地讲,就是两个合约相关性很好,突然市场出了一个bug,破坏了两个合约之间的平衡状态,进场套利;等待市场回复,平仓出场。即均值回复思想。
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