期货跨期套利的Python量化策略
跨期套利是指在期货市场中,通过建立相同品种但不同月份的期货合约上相反方向的头寸,实现对冲收益或交割获利的交易策略。使用Python语言编写的量化交易代码,供期货实盘交易者参考和应用。
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跨期套利是指在期货市场中,通过建立相同品种但不同月份的期货合约上相反方向的头寸,实现对冲收益或交割获利的交易策略。使用Python语言编写的量化交易代码,供期货实盘交易者参考和应用。