经典量化策略:Dual Thrust(期货).py

海龟量化策略.py代码

海龟量化策略.py 代码

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2021-04-29 18:32

期货跨期套利的Python量化策略

跨期套利是指在期货市场中，通过建立相同品种但不同月份的期货合约上相反方向的头寸，实现对冲收益或交割获利的交易策略。使用Python语言编写的量化交易代码，供期货实盘交易者参考和应用。

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2023-10-08 21:17

RSRS斜率量化策略源码.py

RSRS slope quantization strategy source code.py

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2019-06-26 10:16

经典策略_掘金量化.pdf

以Python语言，经典量化交易策略，可以用以基础的学习和改进参照。

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2019-05-13 07:09

跨品种套利量化策略源码.py

跨品种价差套利原理,通俗地讲，就是两个合约相关性很好，突然市场出了一个bug，破坏了两个合约之间的平衡状态，进场套利；等待市场回复，平仓出场。即均值回复思想。

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2020-07-17 18:51

量化交易实盘策略报告国债期货20200214

一、策略说明 策略指标:MACD策略 投资标的:国债期货T2006 初始资金:100000 开始日期:2020-01-14 运行天数:31 累计收益率:24.35% 策略逻辑: 采用10分种K线,通过

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2021-01-30 13:37

KDJ中J值量化策略源码.py

KDJ J value quantification strategy source code.py

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2019-06-22 08:47

CTA产品与策略回顾：国债期货量化交易展望

本报告对CTA产品及其策略进行了全面回顾，并对一季度国债期货量化交易策略的预期表现进行了展望。通过深入剖析量化交易策略的应用与实践，探讨了其在未来市场中的潜力与价值。报告内容详实、逻辑清晰，为投资者提

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2024-05-12 09:49

量化策略源码.量化策略源码

量化策略源码 Init_StockALL_Sp.py —— 【数据采集】利用tushare接口将日线行情存储到本地数据库。 DC.py —— 【数据预处理】将本地存储的日基础行情整合成一份训练集。 S

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2021-01-27 17:30

Dual_Attention.py

基于论文Dual_Attention_Network_for_Scene_Segmentation，把Dual_Attention_框架完成实现

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2020-07-24 20:06

布林线均值回归量化交易策略.py

本策略交易逻辑:当价格触及布林线上轨的时候进行卖出,当触及下轨的时候,进行买入。回测收益率99.77%,最大回撤:32.04%,夏普比率:0.43

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2020-08-20 03:32

基于开盘区间的股指期货高频量化投资策略.pptx

python基于开盘区间的股指期货高频量化投资策略 pptx

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2021-05-10 09:34

13个经典量化策略汇总.pdf

双均线策略(期货) alpha对冲(股票+期货) 集合竞价选股(股票) 多因子选股(股票) 网格交易(期货) 指数增强(股票) 跨品种套利(期货) 跨期套利(期货) 日内回转交易(股票) 做市商交易(

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2020-07-16 12:51

Thrust

Thrust

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2020-08-08 07:44

Python量化投资基础教程第16章-股指期货套利策略

股指期货套利策略第16章 Python量化投资基础教程教学课件，全文50页，当前为第1页。目录包括期货套利交易概述，股指期货期现套利策略的基本思想，Python程序实现，以及该策略的应用。当前页为第2

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2023-11-11 09:13