基于极值理论的银行同业拆借利率的VaR计算

上传：zhanzerong 浏览： 31 推荐： 0 文件：PDF 大小：274.39KB 上传时间：2020-02-28 01:05:22 版权申诉

基于极值理论的银行同业拆借利率的VaR计算，贺壬癸，裴培，本文采用极值分布理论来描述收益尾部相关的风险。首先利用AR-GARCH模型描述我国商业银行同业拆借利率对数收益序列的自相关和异方差�