关于深证行业类指数的VEC模型实证分析

基于GARCH模型族上证指数收益率波动的实证分析

基于GARCH模型族上证指数收益率波动的实证分析，赵丹华，，本文基于GARCH模型族，对2005年5月9日-2010年6月30日的上证指数日收益率的波动情况进行了实证分析，结果显示：上证指数收益率具有

PDF

0B

2020-03-09 18:17

杭州三次产业结构的研究基于VAR和VEC模型的实证分析

杭州三次产业结构的研究---基于VAR和VEC模型的实证分析，阳长征，，通过对过去文献的综述，鉴于传统的经济建模方法分析及存在的不足，结合经济计量分析的特点，提出了基于向量自回归（vectorauto

PDF

0B

2020-05-02 11:20

股票指数跟踪投资组合实证分析

股票指数跟踪投资组合实证分析，邱彤，郑少智，采用LASSO、Adaptive LASSO和SCAD三种变量选择方法分别构建稀疏的投资组合以跟踪目标指数。主要对MSCI金龙A指数进行实证分析，再以沪深3

PDF

328KB

2020-07-20 18:02

关于几支沪市股票的实证分析

关于几支沪市股票的实证分析，洪丽颖，，本文通过对沪市股票（主要是中国联通）的历史数据进行分析和处理，建立GARCH模型及其拓展模型、一些非线性模型和非参数方法等，以�

PDF

0B

2020-04-21 12:12

论文研究基于时间加权SVM的指数优化复制模型与实证分析.pdf

论文研究-基于时间加权SVM的指数优化复制模型与实证分析.pdf,  本文研究了指数型基金管理中最核心的指数追踪问题. 依据结构风险最小化思想，首先构造了以追踪误差为基础的损失函数，接着考虑了时间因素

PDF

679KB

2020-07-19 00:00

关于h指数的计量分析

关于h指数的计量分析,赵蓉英,王红星,J.E.Hirsch教授于2005年8月提出的h指数是一个新的富有创意的科学计量评价指标,很短时间内,就在国内外信息计量和科学评价领域引起�

PDF

242KB

2020-11-26 20:41

基于VAR和VEC模型的经济数据的分析来自杭州市经济数据的实证资料

基于VAR和VEC模型的经济数据的分析--来自杭州市经济数据的实证资料，阳长征，周永生，通过对传统的经济建模方法分析及存在的不足，结合经济计量分析的特点，提出了基于VAR和VEC模型的经济数据的分析方

PDF

0B

2020-06-03 12:33

关于苯环类环戊烯系列的Sanskruti指数

令G =（V; E）是一个简单的连通图。 G的顶点和边的集合分别由V = V（G）和E = E（G）表示。 在这种简单的分子图中，顶点表示原子，而边缘表示键。 Sanskruti指数S（G）是一种拓扑

PDF

1.1MB

2020-07-23 12:21

基于VAR的中国货币形势指数实证分析

计量经济建模处理的数据类型经历从横截面数据、时间序列数据到面板数据的跨越, 而面板数据模型又从基本形式拓展到动态面板数据模型和空间面板数据模型, 这体现了时空特征整合的经济计量建模 发展方向。这里以金

PDF

0B

2018-12-08 16:18

一类指数分级基金的定价模型及其杠杆率的分析

一类指数分级基金的定价模型及其杠杆率的分析,光华,任学敏,本文在风险中性下利用无套利原理对瑞和沪深300指数分级基金的两种份额进行定价,在结构化的框架下利用偏微分方程显式的给出了瑞和

PDF

361KB

2020-08-16 11:55

Python回归分析医药行业实证

直接能运行，有详细说明。只供科研或者学习作业，不负责作为投资参考。

ZIP

0B

2019-09-02 20:56

基于投资者行为传染的中国股市指数模型的实证研究

基于投资者行为传染的中国股市指数模型的实证研究,王千杭,严定琪,投资者行为传染及其对市场的影响,是当前行为金融学乃至金融学研究领域的热点问题之一。本文借鉴传染病模型的建模思想,结合动力

PDF

1.3MB

2020-08-10 18:26

中国银行业的范围经济的实证分析

中国银行业的范围经济的实证分析，夏文涛，，面对激烈的市场竞争，商业银行在传统的存贷款业务的基础上，有条件地介入证券、保险、信托和租赁等金融领域，进行了不同程度的多

PDF

206KB

2020-07-20 03:27

股票指数的时间序列模型分析

股票指数的时间序列模型分析

CAJ

0B

2018-12-24 21:41

基于因子聚类分析综合评价模型的构建及实证分析

基于因子聚类分析综合评价模型的构建及实证分析。

PDF

0B

2019-05-15 18:46