论文研究基于阈值法的发达国家石油价格波动对新兴国家股票市场收益的影响

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这项研究揭示了发达国家的油价波动与新兴股票市场收益之间的非线性关系。我们分析了印度，美国和英国等发达市场的油价波动对新兴股票市场收益的影响。我们在两组中使用了VAR，格兰杰因果关系，冲激响应和基于逻辑回归的自回归模型（LSTR）。在第一组中，我们考虑了美国的石油价格波动与六个新兴国家和地区的股票市场收益，即法国，西班牙，马来西亚，日本，新加坡和台湾。在第二组中，我们考虑了具有相同六个新兴国家股市收益的印度的油价。该数据涵盖了新兴国家从2011年到2017年的7年每日收盘价，而对于油价，我们使用的是美国和印度的西德克萨斯中质原油（WTI）现货价格。这项研究有助于投资者了解美国和印度市

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