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基于半绝对偏差的模糊多品种期货套期保值研究，张茂军，田雪，本文基于模糊决策理论研究了多品种套期保值最...
大小：205.62KB | 2020-07-26 02:06:12
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股指期货套期保值的实证研究，钟凌飞，张蔷，本文利用普通最小二乘法(OLS)、双变量向量自回归(B-V...
大小：0 | 2020-04-01 11:06:18
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论文研究-期货市场套期保值的等待价值.pdf, 研究了期货套期保值的等待价值问题,利用期权定价公式得...
大小：159.54KB | 2020-01-13 22:22:53
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基于差异系数σ/μ期货套期保值优化模型及策略研究，李国荣，余方平，本文采用差异系数σ/μ来衡量套期保...
大小：499.42KB | 2020-05-13 22:47:15
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基于VaR的套期保值模型研究，周勤彦，陈金龙，本文首先利用VaR度量期货的套期保值风险，以一定置信度...
大小：200.28KB | 2020-07-26 02:06:27
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基于CVaR的股指期货最优套期保值比率研究，陈贤滨，王斌会，在最小CVaR最优套期保值比的基础上，采...
大小：558.08KB | 2020-06-21 11:44:00
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论文研究-基于等价鞅测度的动态套期保值模型研究.pdf, 分别考虑期货机会成本和期权预算约束，建立最...
大小：911.58KB | 2019-10-08 13:53:56
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股指期货套期保值实证分析，孙娟，兆文军，利用股指期货进行套期保值，是规避证券市场系统性风险的有效途径...
大小：249.68KB | 2020-04-21 13:50:39
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国债期货的套期保值代码，能够辅助确定最优套保率，并检验套保的效果
大小：2.62KB | 2019-05-08 09:16:13
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燃料油期货套期保值的实证研究，钟凌飞，张蔷，国内企业套期保值频频巨亏凸显内部风险控制和政府监管的不足...
大小：221.51KB | 2020-07-17 05:34:20
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论文研究-异质金融市场高频期货交叉套期保值问题研究.pdf, ...
大小：912.41KB | 2020-04-21 13:50:31
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论文研究-期货市场逐步组合套期保值的理论与方法.pdf, 对期货市场组合套期保值策略和保值风险进行了...
大小：166.65KB | 2020-01-13 22:23:03
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南非外汇期货最优套期保值率实证研究，刘岭，吴建红，本实证分析的目的是研究南非兑美元期货合约不同的到期...
大小：246.08KB | 2020-05-15 16:38:45
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论文研究-基于最小方差的系列展期套期保值优化模型.pdf, 当期货合约的最长持有期比现货所要套期保...
大小：677KB | 2020-07-18 00:05:22
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沪深300股指期货动态套期保值率研究——基于MVGARCH模型，王吉培，王开业，本文对股指期货的动态...
大小：424.52KB | 2020-05-30 17:25:34
