论文研究股票市场的联系和溢出效应:对某些亚洲市场的实证分析

上传：lindawang48907 浏览： 14 推荐： 0 文件：PDF 大小：6.5MB 上传时间：2020-07-18 13:21:05 版权申诉

本研究试图寻找2000年1月3日至2017年6月20日这12个亚洲国家之间的动态股票市场联系。我们采用ADCC-GARCH模型研究条件相关性，并使用Diebold和Yilmaz（2012）溢出指数方法进行研究。样本市场中的回报率和波动率溢出[1]。根据ADCC的结果，我们发现新加坡与其他样本市场的条件相关性最高。危机期间，整个市场的动态条件相关性会放大，这表明金融危机蔓延。 Diebold-Yilmaz框架下的发现与ADCC-GARCH模型的结果相符，因为基于收益和波动性溢出，新加坡被认为是主导市场。跨时期的溢出模式表明，在动荡时期，跨市场的联系加剧了。我们的结果对国际投资者和政策制定

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