基于短周期价量特征的多因子选股体系

国泰君安证券_20170615_数量化专题之九十三基于短周期价量特征的多因子选股体系.pdf

国泰君安证券_数量化专题之九十三:基于短周期价量特征的多因子选股体系

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2021-03-19 00:12

Python多因子选股策略

Python实现多因子选股策略，该策略包含详尽的指标选择和模型训练流程。

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2024-05-03 07:04

基于因子衰减的多因子选股策略研究

基于因子衰减的多因子选股策略研究研究因子衰减在多因子选股中的应用，并构建基于因子衰减的多因子选股策略。研究内容涵盖单因子衰减分析、多因子IC/IC_IR半衰期加权、时间序列因子值加权以及基于IC半衰

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2024-07-01 05:05

基于XGboost算法的多因子量化选股方案策划

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2019-05-31 13:53

支持向量机在多因子选股的预测优化

使用财务数据构建一个多因子选股模型,在支持向量机分类上进行预测优化。选股上使用排序法对数据进行预处理,再使用支持向量机对股票收益进行分类预测,最后使用数据到分离超平面的距离进行排序,优化支持向量机的分

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2020-10-28 01:55

多因子选股模型水平测试题.pdf

多因子模型是量化股票组合投资领域的基本工具，介绍性的资料很多。但学习这些资料之后，甚至一些老手也很难判断自己掌握到什么程度，或是在哪些方面有所缺失。因此，我们几位从业者合力整理了这份多因子模型水平测试

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2019-07-05 03:27

多因子选股之有效因子策略源码.py

多因子选股模型的建立过程主要分为候选因子的选取、选股因子有效性的检验、有效但冗余因子的剔除、综合评分模型的建立和模型的评价及持续改进等5个步骤。

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2019-07-05 03:27

多因子选股之有效因子策略源码.zip

多因子选股模型的建立过程主要分为候选因子的选取、选股因子有效性的检验、有效但冗余因子的剔除、综合评分模型的建立和模型的评价及持续改进等5个步骤。

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2020-11-10 16:20

多因子选股模型之因子分析与筛选

多因子选股模型之因子分析与筛选I:估值与财务成长类指标

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2020-08-10 18:43

基于自注意力神经网络的多因子量化选股问题研究

在众多量化投资策略中,多因子选股策略因其稳定的收益而备受投资者青睐。本文借助Tushare Pro金融大数据平台和聚宽量化交易平台,选取2009年10月至2019年3月沪深300各成分股日度数据作为研

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2020-12-02 17:36

Python基于TuShare的A股自动选股程序

基于TuShare的A股自动选股程序

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2020-05-18 06:15

选股程序卡规范选股过程规范自己的选股行为

将选股需要关注的各个基本面以及技术面按程序卡形式罗列按项开展即可

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2023-01-30 09:08

基于深度组合的选股策略

本报告围绕“深度组合”的理念，阐述了如何将深度学习的基本理念借鉴到选股研究中。我们发现，通过深度学习方法提取的非线性特征和传统的风险模型选股具有良好的互补性质，从原理上讲，两者也是相辅相成的。深度组合

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2019-07-24 17:02

A2基于风格轮动和集成学习的多因子选股投资策略研究.pdf

第七届泰迪杯数据挖掘挑战赛A题特等奖论文

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2021-04-06 22:26

国泰君安_金融工程专题报告_基于组合权重优化的多因子选股策略.pdf

国泰君安_金融工程专题报告_基于组合权重优化的多因子选股策略，构建市值中性、行业中性、风格中性的最优投资组合。

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2020-06-11 20:08