国泰君安_金融工程专题报告_基于组合权重优化的多因子选股策略.pdf

Python多因子选股策略

Python实现多因子选股策略，该策略包含详尽的指标选择和模型训练流程。

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2024-05-03 07:04

基于深度组合的选股策略

本报告围绕“深度组合”的理念，阐述了如何将深度学习的基本理念借鉴到选股研究中。我们发现，通过深度学习方法提取的非线性特征和传统的风险模型选股具有良好的互补性质，从原理上讲，两者也是相辅相成的。深度组合

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2019-07-24 17:02

基于因子衰减的多因子选股策略研究

基于因子衰减的多因子选股策略研究研究因子衰减在多因子选股中的应用，并构建基于因子衰减的多因子选股策略。研究内容涵盖单因子衰减分析、多因子IC/IC_IR半衰期加权、时间序列因子值加权以及基于IC半衰

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2024-07-01 05:05

广发证券_0603_金融工程专题报告：风险中性的深度学习选股策略.pdf

深度学习选股策略本报告旨在探讨风险中性的深度学习选股策略，旨在实现投资组合的稳定收益。报告首先介绍了风险中性的机器学习模型，通过对大量历史数据的分析和处理，建立了一个深度学习预测模型，能够预测股票的涨

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2024-07-05 11:48

多因子选股之有效因子策略源码.py

多因子选股模型的建立过程主要分为候选因子的选取、选股因子有效性的检验、有效但冗余因子的剔除、综合评分模型的建立和模型的评价及持续改进等5个步骤。

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2019-07-05 03:27

多因子选股之有效因子策略源码.zip

多因子选股模型的建立过程主要分为候选因子的选取、选股因子有效性的检验、有效但冗余因子的剔除、综合评分模型的建立和模型的评价及持续改进等5个步骤。

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2020-11-10 16:20

支持向量机在多因子选股的预测优化

使用财务数据构建一个多因子选股模型,在支持向量机分类上进行预测优化。选股上使用排序法对数据进行预处理,再使用支持向量机对股票收益进行分类预测,最后使用数据到分离超平面的距离进行排序,优化支持向量机的分

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2020-10-28 01:55

基于XGboost算法的多因子量化选股方案策划

基于XGboost算法的多因子量化选股方案策划

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2019-05-31 13:53

A2基于风格轮动和集成学习的多因子选股投资策略研究.pdf

第七届泰迪杯数据挖掘挑战赛A题特等奖论文

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2021-04-06 22:26

多因子选股模型水平测试题.pdf

多因子模型是量化股票组合投资领域的基本工具，介绍性的资料很多。但学习这些资料之后，甚至一些老手也很难判断自己掌握到什么程度，或是在哪些方面有所缺失。因此，我们几位从业者合力整理了这份多因子模型水平测试

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2019-07-05 03:27

基于短周期价量特征的多因子选股体系

101FormulaicAlphas-ZuraKakushadze基于短周期价量特征的多因子选股体系--数量化专题之九十三--国泰君安

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2019-07-05 03:27

广发证券_0305_金融工程专题报告：机器学习多因子动态调仓策略.pdf

机器学习多因子动态调仓策略金融工程专题报告：机器学习多因子动态调仓策略.pdf摘要：本报告旨在探讨机器学习多因子动态调仓策略在量化金融领域的应用。报告首先介绍了传统因子的表现不佳及因子风格变化的背景，

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2024-07-05 12:06

量化选股之事件驱动策略.pdf

python 量化选股之事件驱动策略

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2020-07-16 12:50

选股软件源码工程

根据胡立阳的地心引力线法编写的选股软件。完整源代码，在VS2015和VS2017上编译通过。需要读取股票软件VIPDOC目录下的日线文件。

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2019-05-31 18:59

ROE指导投资策略解析及Q1选股组合

在投资决策中，ROE（净资产收益率）是一个重要的财务指标，能够反映企业的盈利能力及运营效率。将深入剖析如何利用ROE指导投资，包括其计算方式、分析逻辑以及与其他指标的联合运用。同时，结合市场实际，我们

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2024-05-12 11:04