A2 基于风格轮动和集成学习的多因子选股投资策略研究.pdf

基于因子衰减的多因子选股策略研究

基于因子衰减的多因子选股策略研究研究因子衰减在多因子选股中的应用，并构建基于因子衰减的多因子选股策略。研究内容涵盖单因子衰减分析、多因子IC/IC_IR半衰期加权、时间序列因子值加权以及基于IC半衰

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2024-07-01 05:05

Python多因子选股策略

Python实现多因子选股策略，该策略包含详尽的指标选择和模型训练流程。

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2024-05-03 07:04

基于因子轮动的Smart Beta投资策略研究

基于因子轮动的Smart Beta投资策略研究摘要: 深入探讨了因子轮动和因子投资策略，并重点分析了Smart Beta投资方法在构建投资组合中的应用。文章首先回顾了因子投资的理论基础和发展历程，阐

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2024-07-01 05:29

多因子选股之有效因子策略源码.py

多因子选股模型的建立过程主要分为候选因子的选取、选股因子有效性的检验、有效但冗余因子的剔除、综合评分模型的建立和模型的评价及持续改进等5个步骤。

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2019-07-05 03:27

多因子选股之有效因子策略源码.zip

多因子选股模型的建立过程主要分为候选因子的选取、选股因子有效性的检验、有效但冗余因子的剔除、综合评分模型的建立和模型的评价及持续改进等5个步骤。

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2020-11-10 16:20

基于深度组合的选股策略

本报告围绕“深度组合”的理念，阐述了如何将深度学习的基本理念借鉴到选股研究中。我们发现，通过深度学习方法提取的非线性特征和传统的风险模型选股具有良好的互补性质，从原理上讲，两者也是相辅相成的。深度组合

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2019-07-24 17:02

基于XGboost算法的多因子量化选股方案策划

基于XGboost算法的多因子量化选股方案策划

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2019-05-31 13:53

集合竞价选股量化投资策略源码

所谓集合竞价就是在当天还没有开盘之前，你可根据前一天的收盘价和对当日股市的预测来输入股票价格，在集合竞价时间里输入计算机主机的所有下单，按照价格优先和时间优先的原则计算出最大成交量的价格，这个价格就会

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2019-09-20 11:16

多因子选股模型水平测试题.pdf

多因子模型是量化股票组合投资领域的基本工具，介绍性的资料很多。但学习这些资料之后，甚至一些老手也很难判断自己掌握到什么程度，或是在哪些方面有所缺失。因此，我们几位从业者合力整理了这份多因子模型水平测试

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2019-07-05 03:27

基于全策略超额收益的行业轮动研究

本报告深入探讨了行业轮动策略，通过全策略方法获取超额收益。研究表明，食品饮料等行业展现出潜在投资机会，值得投资者关注。

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2024-07-02 20:33

基于短周期价量特征的多因子选股体系

101FormulaicAlphas-ZuraKakushadze基于短周期价量特征的多因子选股体系--数量化专题之九十三--国泰君安

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2019-07-05 03:27

国泰君安_金融工程专题报告_基于组合权重优化的多因子选股策略.pdf

国泰君安_金融工程专题报告_基于组合权重优化的多因子选股策略，构建市值中性、行业中性、风格中性的最优投资组合。

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2020-06-11 20:08

ETF投资报告：规模指数轮动策略解析

本报告详尽探讨了ETF资产投资领域中的规模指数轮动投资策略。通过深入分析市场趋势和指数表现，报告为投资者提供了有效的投资参考，以助力其在ETF市场中实现稳健的收益增长。同时，报告还结合长城证券的专业分

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2024-05-12 09:54

大小盘风格日历效应及轮动策略研究报告

本研究报告深入探讨大小盘风格的日历效应，分析风格轮动的规律，并构建相应的投资策略。报告详细阐述了大小盘风格在不同时间段的表现差异，以及这些差异对投资者的影响。同时，报告还提出了基于风格轮动的投资策略构

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2024-05-12 13:39

多因子投资中因子空头的优化策略研究

多因子投资中因子空头的优化策略研究深入探讨了多因子投资策略中关于因子空头的问题，并提出了一种基于“顶端”优化的解决方案。核心内容:分析了传统多因子模型中因子空头存在的潜在问题，例如：对冲成本高

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2024-07-01 04:58