亚洲股票市场的联动性研究基于vine copula方法

上传：qq_34266 浏览： 13 推荐： 0 文件：PDF 大小：329KB 上传时间：2020-07-17 06:34:51 版权申诉

亚洲股票市场的联动性研究--基于vine-copula方法，夏芷贤，张强，本研究综合了金融学理论，经济基础假说、金融传染假说和贸易理论来作为理论基础并使用藤Copula模型来研究上证综指，韩国综合指数，

上传资源

论文研究基于vine copula方法的股市组合动态VaR测度及预测模型研究.pdf

论文研究-基于vinecopula方法的股市组合动态VaR测度及预测模型研究.pdf, 以世界十大股票市场指数为例,运用滚动MonteCarlo模拟技术,实证计算了R-vine、D-vine、C-vi

2020-02-16 18:31

基于D vine Copula理论的贝叶斯分类器设计

高斯判别分析、朴素贝叶斯等传统贝叶斯分类方法在构建变量的联合概率分布时,往往会对变量间的相关性进行简化处理,从而使得贝叶斯决策理论中类条件概率密度的估计与实际数据之间存在一定的偏差.对此,结合Copu

2021-01-14 20:44

Vine copula在MATLAB中的实现-MATVines包详解

本文主要介绍MATLAB中Vine copula的实现方法，MATVines包的详细介绍以及常见功能，包括正常vine copulas的模拟和估计、拟合优度检验以及模型比较测试。文章还介绍了该包的特点

2023-05-07 04:30

基于Copula的我国台湾和韩国股票市场相关性研究_李强.

基于Copula的我国台湾和韩国股票市场相关性研究

2020-04-22 20:46

基于vine copula模型的全球证券市场间投资组合优化及风险度量

基于vinecopula模型的全球证券市场间投资组合优化及风险度量，赵子然，王斌会，文章引入vinecopula模型来描述全球8个股票市场指数在2008年金融危机期间及其前后3个时期的联合分布，并采用

2020-06-21 11:43

基于Copula研究联合分布函数的性质

基于Copula研究联合分布函数的性质，梁冯珍，史道济，本文借助Copula讨论了联合分布与边缘分布之间的关系.对于给定的联合分布,可惟一确定边缘分布.但对于给定的边缘分布,若随机变量相互

2020-04-22 20:45

论文研究基于Copula的贝叶斯分类器.pdf

如果目的节点的位置信息较准确，GPSR路由协议可以高效地发送数据包到目的节点。目的节点的位置信息不准确时，则会导致数据包的严重丢失。针对这个问题，提出了TGPSR（Two-hopGreedyPerim

2020-06-14 15:28

论文研究探索亚洲八大股票市场之间的协整关系

在过去的几十年中，亚洲股市面临许多内部市场崩溃的有利和不利事件。当地投资者尤其对像中国，马来西亚，阿联酋和孟加拉国这样的国家感兴趣，这些国家在政治，地理和战略上作为投资组合的观点都很重要。投资者具

2020-07-17 23:05

论文研究股票市场的联系和溢出效应对某些亚洲市场的实证分析

本研究试图寻找2000年1月3日至2017年6月20日这12个亚洲国家之间的动态股票市场联系。我们采用ADCC-GARCH模型研究条件相关性，并使用Diebold和Yilmaz（2012）溢出指数方法

2020-07-18 13:21

论文研究改进Copula对数据拟合的方法.pdf

论文研究-改进Copula对数据拟合的方法.pdf, 给出相关结构Copula、秩相关系数Spearmanρ与Kendallτ和尾部相关系数η,以及这三个关联性度量与Copula之间的关系,各个相关系

2020-02-20 07:10

基于G H分布的copula SMR方法2012年

将阿基米德copula应用于谱风险度量(SMR),提出了一种新的风险度量方法(copula-SMR方法)。选取G- H分布对边缘分布进行建模,采用极大似然估计对给定的阿基米德copula进行参数估计,

2021-05-22 04:36

基于Copula函数的风光联合场景生成方法

采用Copula函数作为风电和光伏联合概率分布，生成风光联合出力场景。地理位置相近的风电机组和光伏机组具有极大的相关性。当前研究更多考虑风光出力之间的相关性影响。程序主要基于Copula函数的风光功率

2024-04-13 07:23

阿基米德copula函数的构造方法

阿基米德copula函数的构造方法，刘卫卫，，Copula中一类被称为阿基米德Copula的函数具有形式简单、对称性、可结合性等其他Copula函数不具备的优点。正由于其自身的特点,只要找到

2020-05-13 23:01

基于Copula函数的汇率风险测度

基于Copula函数的汇率风险测度，黄跃卫，陈权宝，本文通过运用Copula函数分析了英镑/美元和欧元/美元汇率的尾部相关性。实证结果表明英镑/美元和欧元/美元存在着很强的正的尾部相关�

2020-04-22 20:45

论文研究基于GDFNN的股票市场泡沫模型.pdf

论文研究-基于GD-FNN的股票市场泡沫模型.pdf, 针对股票市场内部结构复杂性和外部因素多变性,构建一种基于预测的股票

2020-04-03 02:02