论文研究基于股市和汇市成交量信息视角的股价波动预测.pdf

上传：guangrongpr 浏览： 15 推荐： 0 文件：PDF 大小：1.54MB 上传时间：2020-07-18 01:57:08 版权申诉

论文研究-基于股市和汇市成交量信息视角的股价波动预测.pdf, 以往研究忽略了汇市成交量包含的信息对股价波动的影响，可能导致模型参数的有偏估计.基于泊松分布的随机波动率模型不仅可有效解决传统做法对成交量信息使用不足的问题，而且通过将汇市成交量信息引入模型，与现有文献形成有益补充.通过SMC算法编程实现了SV-VOL模型的有效估计，发现股市成交量信息有助于股价波动预测；汇市成交量信息是通过股

上传资源

论文研究预测沪深股市市场波动性.pdf

论文研究-预测沪深股市市场波动性.pdf,

2020-07-22 23:56

论文研究利率成交量对股价波动的影响GARCH修正模型的应用.pdf

论文研究-利率、成交量对股价波动的影响——GARCH修正模型的应用.pdf, 根据ＡＲＣＨＧＡＲＣＨ模型理论，利用ＧＡ

2020-05-26 20:58

论文研究基于微分信息的ARMADGARCH股价预测模型.pdf

论文研究-基于微分信息的ARMAD-GARCH股价预测模型.pdf, ARMA-GARCH模型进行股票价格收益预测时,只

2020-05-22 23:42

论文研究基于模糊概率的股价波动分析模型.pdf

论文研究-基于模糊概率的股价波动分析模型.pdf,

2020-07-16 18:25

论文研究基于信息分解视角的香港股市运行效率研究.pdf

论文研究-基于信息分解视角的香港股市运行效率研究.pdf, 利用极值将收益率分解成利好和利空消息冲击的合成，本文实证研究了香港股市对信息的反应效率.基于恒生指数的实证研究发现：1.坏消息对香港股市的

2020-07-17 00:24

论文研究中国股市高频波动率的特征预测模型以及预测精度比较.pdf

论文研究-中国股市高频波动率的特征、预测模型以及预测精度比较.pdf, 在HAR-GARCH模型和HAR-CJ模型的基础上

2020-02-27 14:34

论文研究上海股市日内波动性与成交量之间引导关系的实证分析.pdf

论文研究-上海股市日内波动性与成交量之间引导关系的实证分析.pdf, 采用上海股市 2 0 0 1年 1月 2日至 2 0 0 1年 6月 2 9日期间的每 5分钟交易数据 ,用引导关系检验法对上海

2020-07-17 02:44

基于中日比较的股市与汇市关系实证研究

基于中日比较的股市与汇市关系实证研究，周雷，，中国2005年汇率形成机制改革后与日本1985年广场协议后的股市与汇市波动存在一定的相似性。通过分别利用中日两国汇率和股指的日交易�

2020-03-20 08:54

微观结构噪声视角下我国股市波动特征的研究

微观结构噪声视角下我国股市波动特征的研究，党略，尹居良，本文以离散小波变换和跳跃调整的双频度之实现方差估计方法为基础，利用沪深300指数每五分钟的高频数据，在考虑微观结构噪声的影响

2020-07-18 14:39

中国股市极端波动率预测基于回复时间间隔的研究

中国股市极端波动率预测:基于回复时间间隔的研究,蒋志强,周炜星,预测极端波动率是金融风险管理中的主要问题。本文基于回复时间间隔的概率分布提出一种大波动预警方法。回复时间间隔是指连续观测

2020-08-15 18:43

论文研究中国股市波动率的广义周内特征及其预测模型.pdf

论文研究-中国股市波动率的广义周内特征及其预测模型.pdf, 本文将Realized GARCH模型推广至基于周历日的时变参数情形以刻画杠杆和溢出效应的周内特征并避免传统GARCH类模型在拟合长记忆

2020-07-17 00:15

用EGARCHSGED预测股市波动率

用EGARCH-SGED预测股市波动率，梁岩，卢丑丽，本文用正态分布下的指数GARCH(EGARCH-N)模型和有偏的广义误差分布(SGED)下的指数GARCH(EGARCH-SGED)模型，研究了收

2020-05-14 12:49

论文研究基于波动率测量误差的波动率预测模型.pdf

论文研究-基于波动率测量误差的波动率预测模型.pdf, 本文研究了一种基于波动率测量误差的波动率预测模型，并做了非线性扩展，期望改进预测效果.考虑到文献中关于波动率可能长记忆性和非线性并存的观点，本

2020-07-17 00:15

论文研究基于PCA和BP神经网络的股价预测模型

基于主成分分析（PCA）和反向传播神经网络，建立库存预测模型，以云南白药（000538）为例，从库存技术分析中选择29个指标，降维后输入神经网络。通过对不同参数数据实验中均方误差（MSE）和均方绝对误

2020-07-16 05:06

论文研究基于Markov机制转换模型的我国股市周期波动状态研究.pdf

论文研究-基于Markov机制转换模型的我国股市周期波动状态研究.pdf, 运用Markov机制转换模型,研究我国股市在不同状态之间的周期转换.研究结果表明,四状态异方差马尔科夫机制转换模型最能刻画我

2019-09-24 00:45