上海证券市场收益率分布实证研究

上传:z34453 浏览: 12 推荐: 0 文件:PDF 大小:347.55KB 上传时间:2020-07-19 20:51:36 版权申诉
上海证券市场收益率分布实证研究,吴冬梅,,本文通过概率坐标图发现上海证券市场收益率分布曲线存在尖峰厚尾现象;特别是随着时间单位的增大,收益率分布的尖峰厚尾呈递减的
上传资源
用户评论
相关推荐
上海证券市场ST股票异象的实证研究
上海证券市场ST股票异象的实证研究,陈孝光,王为宁,本文选取了沪市目前尚未摘牌的ST股票作为研究对象,通过比较ST股票与上证指数的涨跌幅,实证研究了ST股票与上证指数市场表现的关系
PDF
375KB
2020-07-16 18:24
我国上市公司净资产收益率分布实证研究
我国上市公司净资产收益率分布实证研究以企业理财为核心,以财务管理为内容,需要我国上市公司净资产收益...该文档为我国上市公司净资产收益率分布实证研究,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的
RAR
64KB
2020-12-17 09:42
基于PSO的证券市场ARCH模型实证研究
利用粒子群及其改进算法,快速精确地估计ARCH 模型的参数,动态地度量描述证券市场收益序列的条件异方差;并利用算法建 立美国证券市场道琼斯指数收益的ARCH 模型,进行了走势预测。得到了大致跟随指数的
PDF
184KB
2020-08-29 08:54
论文研究证券市场的标度理论及实证研究.pdf
论文研究-证券市场的标度理论及实证研究.pdf,  运用分形理论探讨证券市场的自相似性与标度不变性,分析三种标度指数,即自
PDF
0B
2020-05-25 02:47
上海证券市场的多重分形特征研究
上海证券市场的多重分形特征研究,吴金克,谭庆美,本文利用MF-DFA方法对上海证券市场日收益率价格波动进行研究,发现上海证券市场具有明显的多重分形特征。但实行涨跌停板制度前后,
PDF
0B
2020-05-23 12:39
上证180指数收益率波动的实证研究
上证180指数收益率波动的实证研究,丁玉洁,,利用四种GARCH模型实证分析了国内非综合指数即成份指数(上证180指数)的收益率波动性特征,结果表明上海股市具有较为明显的ARCH效应
PDF
426KB
2020-07-17 17:29
论文研究上海证券市场日内价格变化的影响因素研究.pdf
论文研究-上海证券市场日内价格变化的影响因素研究.pdf,
PDF
0B
2020-05-08 01:04
论文研究上海证券市场的多重分形特性分析.pdf
论文研究-上海证券市场的多重分形特性分析 .pdf,
PDF
485KB
2020-07-20 01:23
中国城市规模分布实证研究
中国城市规模分布实证研究,闫永涛,冯长春,本文分别采用人口和建成区面积来表征城市规模,借助于分形理论,对1994年以来我国的城市规模分布的演变进行实证研究,得出:无论�
PDF
0B
2020-05-13 03:40
上海股票市场收益率波动性分阶段研究
上海股票市场收益率波动性分阶段研究,金余会,张娟娟,文章把上证综合指数划分成四个阶段,从均值方程不含风险溢价和含有风险溢价两个方面出发,分别刻画了市场的特征及市场进化。结果
PDF
363KB
2020-08-09 04:28
论文研究上海证券市场日期效应检验及其有效性的研究.pdf
论文研究-上海证券市场日期效应检验及其有效性的研究.pdf,  以随机选取的沪市18支典型股票的收益率为样本,通过对任意两类日收益率及其残差的统计分析及其日期效应的研究,结果表明:上海证券市场存在着较
PDF
170KB
2020-07-21 04:54
基于时变Copula模型的基金收益率相依关系的实证研究
基于时变Copula模型的基金收益率相依关系的实证研究,郑远煌,杨湘豫,基于MCMC算法的时变Copula的方法,借助GARCH模型刻画时间序列分布呈现出的时变、偏斜、尖峰、厚尾等特性,获得预测方差,
PDF
824KB
2020-07-23 19:03
科创板网下打新收益率实证分析
基于海通证券2019年7月19日发布的《策略专题报告:科创板网下打新收益分析》研究报告,对科创板网下打新的收益情况进行实证分析。数据来源: 海通证券研究所分析方法: 采用定量分析方法,对科创板自
pdf
1.07MB
2024-07-03 02:42
论文研究关于上海股市收益厚尾性的实证研究.pdf
论文研究-关于上海股市收益厚尾性的实证研究.pdf,  对股市收益厚尾性进行了研究 ,基于极值理论利用高限峰值法 POT( Peak Over Threshold)方法以样本平均超限 ( The Sa
PDF
244KB
2020-07-23 02:57
论文研究上海股市周日效应GARCH模型族的实证研究.pdf
论文研究-上海股市周日效应GARCH模型族的实证研究.pdf,  利用GARCH模型族,实证分析了上海股票市场的波动特征,发现存在较为明显的周日效应。
PDF
176KB
2020-07-18 05:10