论文研究-跳跃自激发与非对称交叉回馈机制下的期权定价研究.pdf

论文研究-跳跃自激发与非对称交叉回馈机制下的期权定价研究.pdf,  跳跃集聚和波动率非对称回馈是股票价格运动过程中不可忽视的重要特征.基于动态跳-扩散半鞅随机过程，本文提出了具有时变跳跃到达率和波动率的双因子交叉回馈机制的期权定价模型，推导了跳-扩散交叉回馈模型的一般化风险中性变换关系；同时借助序贯贝叶斯方法对模型和跳跃风险溢价进行校准，并对道琼斯工业平均指数（DJX）、标普500指数（S