论文研究机构交易的正面效应: 波动率和市场效率的视角.pdf

上传：chenzijing 浏览： 7 推荐： 0 文件：.PDF 大小：709KB 上传时间：2020-07-16 06:40:16 版权申诉

论文研究-机构交易的正面效应: 波动率和市场效率的视角.pdf, 机构投资者能否稳定市场和改善市场效率尚无定论.通过检验不同类型机构投资者的交易行为对波动率和信息效率的影响,基于非平衡面板数据两阶段最小二乘回归模型提供了新的证据.除保险公司以外的机构投资者的交易行为有助于公司私有信息融入股价,使股价更加贴近基本价值, 进而提高信息效率和降低波动率.股价信息含量的稳健性检验进一步证实了机构投

上传资源

基于波动率视角的全球市场资产配置策略

基于波动率视角的全球市场资产配置策略本篇报告深入探讨了波动率作为“锚”在全球市场中的作用，以及如何利用波动率视角进行资产配置。核心观点：波动率不仅仅是风险指标，更是资产定价和市场互动的关键因素

2024-05-08 19:24

期权波动率交易加波动市场中的盈利策略高清

期权波动率交易+波动市场中的盈利策略(高清).pdf 第一章我是谁？我为何在此我是谁？我如何来到这里我要去迪士尼乐园略作停留以消除误解，如何那些日子早已不在回到1988年的德劳瑞恩究竟是

2018-12-18 11:07

论文研究基于正面视角的步态识别.pdf

基于正面视角的步态识别，高海燕，阮秋琦，现有的步态识别算法研究几乎全都是基于侧面步态的。本文提出一种基于正面视角的步态识别方法。首先归一化RGB颜色空间被用来检测和

2019-09-15 11:28

论文研究投资者视角的联合市场效率检验

本文研究了股票市场之间的跨国相关性及其影响。为此，它引入了一种新的度量方法，称为“比例协方差”（Scaled Covariance Difference，SCD），该方法可以捕获短期收益与长期收益之

2020-07-16 13:22

论文研究高频交易对投资组合波动的间隔效应建模

本文从理论上考察了缩短最小交易间隔是否会影响投资组合的波动性。本文使用Ornstein Uhlenbeck流程对潜在的趋势资产价格进行建模，研究采用买入并持有策略和动量策略的投资组合的波动性。本文

2020-07-25 02:32

论文研究基于波动率测量误差的波动率预测模型.pdf

论文研究-基于波动率测量误差的波动率预测模型.pdf, 本文研究了一种基于波动率测量误差的波动率预测模型，并做了非线性扩展，期望改进预测效果.考虑到文献中关于波动率可能长记忆性和非线性并存的观点，本

2020-07-17 00:15

已实现波动率模型和传统波动率模型的波动率预测能力的比较

已实现波动率模型和传统波动率模型的波动率预测能力的比较，王阳，雷钦礼，本文以沪深300指数为例，将基于其5分钟高频数据的已实现波动率模型和基于其日收益数据的历史波动率模型这两类波动率模型的样本外�

2020-04-19 19:55

论文研究衡量能源交易所交易基金ETFS的市场效率

本文研究了可再生能源ETF和不可再生能源ETF的能源交易基金（ETF）的市场效率。我们采用GARCH建模方法来研究ETF波动率的长期依赖性。具体而言，我们估计了Baillie等人提出的FIGARC

2020-07-29 09:38

论文研究中国ETF基金交易量与价格之间的波动溢出效应.pdf

论文研究-中国ETF基金交易量与价格之间的波动溢出效应.pdf, 检验了中国ETF基金的交易量和价格之间基于信息的关联关系, 据此对它们之间的波动溢出效应问题进行了探讨. 研究表明: 中国ETF基金

2020-07-20 01:52

期权交易中的杠杆率计算及隐含波动率分析

期权交易中的杠杆率计算和隐含波动率分析是金融衍生品领域中重要的研究方向之一。杠杆率是衡量投资组合风险和回报之间关系的关键指标，而隐含波动率则是期权市场对未来波动性的预期。在期权交易中，投资者经常需要深

2023-12-08 20:49

论文研究中国期货市场高频波动率的长记忆性.pdf

论文研究-中国期货市场高频波动率的长记忆性.pdf, 利用GPH方法对中国期货市场收益率的高频数据进行检验,实证结果表明:

2020-04-21 08:20

基于波动率视角的资产配置策略：波动率之锚与宏观基本面反馈

基于波动率视角的资产配置策略：波动率之锚与宏观基本面反馈本报告深入探讨了波动率作为资产配置关键指标的作用机制。我们分析了“波动率之锚”策略，即利用资产价格波动性偏离其长期均衡水平进行投资决策。该策略

2024-06-30 22:39

论文研究现货市场异常波动下股指期货交易限制对市场质量的影响分析.pdf

论文研究-现货市场异常波动下股指期货交易限制对市场质量的影响分析.pdf, 通过计算机仿真构建了基于投资者策略的跨市场金融

2020-05-08 01:04

论文研究无风险利率影响担保市场交易结构的效应研究.pdf

论文研究-无风险利率影响担保市场交易结构的效应研究.pdf, 担保市场交易结构是参与主体行为的分布格局，取决于担保人、债权人和债务人三方签署担保契约协议的执行结果.无风险利率是调控金融市场的政策工具

2020-07-17 10:03

论文研究基于波动率分解的期权定价.pdf

论文研究-基于波动率分解的期权定价.pdf, 文章通过将标的资产波动率分解为不相关的两个组成部分，构建了期权定价模型，并

2020-05-15 19:23